English Dictionary

Treynor ratio

名詞

(finance) A measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk, per unit of market risk assumed.

日本語の意味

市場リスク（ベータ）単位あたりに、分散可能リスクがない投資先で得られるはずのリターンを超える利益（超過リターン）を計測する金融指標

The fund manager cited the Treynor ratio when explaining why the portfolio's excess returns justified its level of market risk.

ファンドマネージャーは、無分散化できない投資に対して得られる収益を上回る超過収益を市場リスク1単位あたりで測る指標を引用して、ポートフォリオの成績がその市場リスク水準を正当化する理由を説明した。

意味（1）

(finance) A measurement of the returns earned in excess of that which could have been earned on an investment that has no diversifiable risk, per unit of market risk assumed.

Treynor ratios （ plural ）