Sharpe ratio

英語（米国） (en-US) 英語（イギリス） (en-GB)

名詞

(finance) A ratio that measures the excess return (or risk premium) per unit of deviation in an investment asset or a trading strategy, used to examine the performance of an investment by adjusting for its risk.

日本語の意味

シャープ比: 投資資産や取引戦略において、リスク（変動率）1単位あたりの超過リターン（またはリスクプレミアム）を測定する金融指標であり、投資のリスク調整後のパフォーマンスを評価するために用いられる。

英語の意味

(finance) A ratio that measures the excess return (or risk premium) per unit of deviation in an investment asset or a trading strategy, used to examine the performance of an investment by adjusting for its risk.

このボタンはなに？

Before allocating more capital, the investment committee examined the strategy's Sharpe ratio to ensure its returns justified the risks taken.

追加資金を配分する前に、投資委員会はその戦略の変動性1単位あたりの超過リターンを測る比率を検討し、リターンがリスクに見合うか確認した。

詳細

意味（1）

(finance) A ratio that measures the excess return (or risk premium) per unit of deviation in an investment asset or a trading strategy, used to examine the performance of an investment by adjusting for its risk.

Sharpe ratios （ plural ）