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その遅延微分方程式の動的挙動をシミュレートするには、特殊な数値ソルバーが必要だった。
トレーダーは、ベガのスポット価格に対する変化率(すなわち基礎資産のボラティリティに対するデルタの変化率)を監視して、原資産の株価が大きく動いた場合にオプションのベガがどのように変化するかを予測することがよくあります。
決算発表後、トレーダーはデルタの時間に対する瞬間的な変化率を注意深く監視していた。わずかな時間の変化でもオプションのヘッジを大きく変える可能性があるからだ。
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