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DdeltaDvol

名詞

不可算名詞

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the spot price, or equivalently the rate of change of delta with respect to changes in the volatility of the underlying asset.

日本語の意味

金融におけるデリバティブの価格感応度の2次的な尺度。原資産のスポット価格の変動に対するベガの変化率、または原資産の変動性の変化に対するデルタの変化率として表される。

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Traders often monitor DdeltaDvol to anticipate how option vega will shift if the underlying stock price moves sharply.

Google翻訳 / DeepL翻訳

トレーダーは、ベガのスポット価格に対する変化率（すなわち基礎資産のボラティリティに対するデルタの変化率）を監視して、原資産の株価が大きく動いた場合にオプションのベガがどのように変化するかを予測することがよくあります。

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