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銀行のリスク管理チームは、構造化クレジットの変動へのエクスポージャーを評価するために、複数のCDOキューブド証券を精査した。
報告書には、それがCDOの三乗の別表記として明確に定義されていると記されています。
投資家は、CDO二乗(CDOスクエアド)に投資するCDOの崩壊により、複数層の仕組み商品を通じてデフォルトリスクが伝播したことで不意を突かれた。
研究チームは、異なる市場環境における複数のCDO三乗商品のパフォーマンス指標を分析した。
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