English Dictionary

vomma

名詞

不可算名詞

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the volatility of the underlying asset.

日本語の意味

金融工学におけるデリバティブの感応度を測る二次指標。具体的には、原資産のボラティリティの変化に対するヴェガ（感応度）の変化率を表す。

Traders monitor vomma closely before earnings announcements to anticipate how option prices will respond to sudden shifts in implied volatility.

トレーダーは、決算発表前にオプション価格がインプライド・ボラティリティの急変にどのように反応するかを予測するために、ベガがボラティリティに対してどの程度変化するかという変化率（いわゆる二次感応度）を注意深く監視します。

意味（1）

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the volatility of the underlying asset.