English Dictionary

vanna

名詞

不可算名詞

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the spot price, or equivalently the rate of change of delta with respect to changes in the volatility of the underlying asset.

日本語の意味

（金融）派生商品の価格感応度に関する二次的な指標。具体的には、原資産のスポット価格の変動に対するベガの変化率、または原資産のボラティリティの変動に対するデルタの変化率として表現される。

During the market turmoil, the trading desk closely monitored vanna to adjust option hedges as spot moves amplified vega exposure.

市場の混乱の間、トレーディングデスクはベガがスポット価格の変化に対してどれだけ感応するか（すなわちボラティリティに対するデルタの変化率）を注意深く監視し、スポットの変動がベガのエクスポージャーを増幅するためオプションのヘッジを調整した。

意味（1）

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the spot price, or equivalently the rate of change of delta with respect to changes in the volatility of the underlying asset.