English Dictionary

volga

名詞

不可算名詞

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the volatility of the underlying asset.

日本語の意味

金融において、派生商品の価格変動に対する感応度の2次的な指標を示す。具体的には、オプションのベガ（価格感応度）の変化率が、基礎資産のボラティリティの変動に対してどの程度敏感かを測定する指標。

The trader adjusted her delta hedge after noticing that the volga of the option portfolio had increased sharply following the earnings announcement.

トレーダーは、決算発表後にオプションポートフォリオの、原資産のボラティリティ変化に対するベガの変化率という第2次の感応度が急上昇していることに気づき、デルタヘッジを調整した。

意味（1）

(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the volatility of the underlying asset.