(finance) A measurement of the sensitivity of the value of an option to changes in the implied volatility of the price of the underlying asset.
vega
決算発表前、トレーダーは予想される市場のボラティリティを利用するために、インプライド・ボラティリティに対するオプションの感応度が高いポジションを増やした。
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DiQt（ディクト）
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