tail risk（金融市場において）とは - 英語 - 英語

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tail risk

(chiefly finance) The probability that the value of something will fall more than three standard deviations below the mean

日本語の意味

金融市場において、資産や投資の価値が通常の変動範囲（平均から約3標準偏差以上）の下落を示す可能性、すなわち異常な下落リスクを指す概念。

リスク管理担当者は、リターンが平均から3標準偏差以上下落する確率を推定するために、ポートフォリオに対して定期的にストレステストを実施した。

活用形複数形

plural of tail risk

原形: tail risk

日本語の意味

この単語『tail risks』は『tail risk』の複数形です。提供された英語の説明は活用形について述べており、意味自体ではなく『tail risk』の複数の形態を示しています。

Portfolio managers must account for tail risks when stress-testing their strategies.

ポートフォリオ運用者は、戦略をストレステストするときに、極めて低い確率で発生する重大な事象を考慮しなければならない。

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