最終更新日:2025/11/30

The semidefiniteness of the covariance matrix is essential for ensuring nonnegative variance estimates in the model.

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The semidefiniteness of the covariance matrix is essential for ensuring nonnegative variance estimates in the model.

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元となった例文

共分散行列の半正定性は、モデル内の分散推定が非負であることを保証するために不可欠である。

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