(finance) A second-order measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega with respect to changes in the volatility of the underlying asset.
vega convexity
トレーダーは、オプション価格がインプライド・ボラティリティの急変にどう反応するかを予測するために、ベガの二階感応度を監視する。
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DiQt（ディクト）
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