トレーダーたちは株価指数先物、株価指数オプション、および株式オプションが同時に満期を迎えるのを前に戦略を調整し、これらのデリバティブ契約が満期になることで市場のボラティリティが高まると予想しました。
復習用の問題
Traders adjusted their strategies ahead of triple witching, anticipating increased volatility as multiple derivative contracts expired simultaneously.
Traders adjusted their strategies ahead of triple witching, anticipating increased volatility as multiple derivative contracts expired simultaneously.
関連する単語
triple witching
(finance) Simultaneous expiry on US markets of stock index futures, stock index options, and stock options, which took place on the third Friday of March, June, September, and December. (With the introduction of single stock futures those days are now quadruple witching.)
(金融用語) 米国市場において、株価指数先物、株価指数オプション、株式オプションが同時に満期を迎える現象。従来は3月、6月、9月、12月の第三金曜日に発生していた（但し、単一株先物の導入により、これらは四重魔法（quadruple witching）となった）。
英語 - 多言語
- 項目の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 項目の新規作成を審査する
- 項目の編集を審査する
- 項目の削除を審査する
- 重複の恐れのある項目名の追加を審査する
- 項目名の変更を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
- 例文の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 例文の削除を審査する
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
- 問題の編集権限を持つユーザー - すべてのユーザー
- 審査に対する投票権限を持つユーザー - 編集者
- 決定に必要な投票数 - 1
