最終更新日：2025/11/20
Traders adjusted their strategies ahead of triple witching, anticipating increased volatility as multiple derivative contracts expired simultaneously.
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Traders adjusted their strategies ahead of triple witching, anticipating increased volatility as multiple derivative contracts expired simultaneously.
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元となった例文
トレーダーたちは株価指数先物、株価指数オプション、および株式オプションが同時に満期を迎えるのを前に戦略を調整し、これらのデリバティブ契約が満期になることで市場のボラティリティが高まると予想しました。
