Jensen's alpha

(finance) A metric used to determine the abnormal return of a security or portfolio over the theoretical expected return.

日本語の意味

（金融）理論上の期待収益率と比較して、証券またはポートフォリオが実際に生み出した異常な（超過または不足している）収益率を示す指標

Institutional investors often examine Jensen's alpha when evaluating a fund manager's ability to generate returns above expectations.

機関投資家は、ファンドマネージャーが期待を上回るリターンを生み出す能力を評価するとき、イェンセンのアルファ（理論上の期待収益を上回る異常収益を測る指標）をしばしば調べる。

意味（1）

(finance) A metric used to determine the abnormal return of a security or portfolio over the theoretical expected return.

Jensen's alphas

（ plural ）