最終更新日:2025/11/21

In stochastic calculus, martingales play a crucial role in option pricing models.

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In stochastic calculus, martingales play a crucial role in option pricing models.

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元となった例文

確率過程論では、マルチンゲール過程がオプション価格モデルにおいて重要な役割を果たす。

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