最終更新日：2025/11/27
The partial autocorrelation between consecutive daily returns helped the analyst determine whether observed dependencies persisted after accounting for intermediate lags.
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The partial autocorrelation between consecutive daily returns helped the analyst determine whether observed dependencies persisted after accounting for intermediate lags.
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元となった例文
連続する日次リターン間の偏自己相関は、中間のラグを考慮した後でも観測された依存関係が持続するかどうかを分析者が判断するのに役立った。
