(finance) A measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of delta in one underlying asset with respect to the asset price of another underlying asset in a multi-asset option.
cross gamma
モデルを再調整した後、リスク管理者はポートフォリオのクロスガンマが増加していることに気づき、二つの原資産間のデルタ感応度が高まっていることを示していると判断した。
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DiQt（ディクト）
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