(finance) A measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of vega in one underlying asset with respect to the volatility of another underlying asset in a multi-asset option.
cross volga
ヘッジを確定する前に、トレーディングデスクは、ある原資産のベガが別の原資産のボラティリティに対してどのように変化するかを示す感応度を再計算し、後者のボラティリティ上昇の影響を織り込んだ。
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DiQt（ディクト）
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