Last Updated：2025/12/03
After recalibrating the model, the risk manager noted that the portfolio's cross gamma had increased, indicating greater sensitivity between the two underlying assets.
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After recalibrating the model, the risk manager noted that the portfolio's cross gamma had increased, indicating greater sensitivity between the two underlying assets.
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モデルを再調整した後、リスク管理者はポートフォリオのクロスガンマが増加していることに気づき、二つの原資産間のデルタ感応度が高まっていることを示していると判断した。
