Last Updated：2025/12/04

(finance) A measure of derivative price sensitivity with respect to changes in the correlation between the underlying assets in a multi-asset option.

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correlation delta

Source Word

correlation delta

Noun

uncountable

Japanese Meaning

マルチアセットオプションにおいて、基礎資産間の相関関係の変化に対する、デリバティブ価格の感応度を測定する指標。

The risk manager recalculated the correlation delta after the volatility spike to ensure the multi-asset option remained properly hedged.

ボラティリティの急騰後、リスクマネージャーはマルチアセットオプションが適切にヘッジされていることを確認するために、相関感度を再計算した。

Sense（1）